Ajudamos bancos e empresas de investimento a concluir projetos e navegar nos regulamentos bancários complexos. Fazemos isso interpretando os regulamentos, revisando documentos de documentos/especificações funcionais de requisitos de negócios e avaliando se tudo está de acordo com os regulamentos.
também ajudamos os clientes a definir sua arquitetura de risco e estruturas de risco. Além disso, desenvolvemos a documentação do ICAAP e do ILAAP e definimos a estrutura de apetite de risco. Isso significa que podemos examinar todos os seus relatórios regulatórios e garantir que eles sejam compatíveis. Isso também inclui o gerenciamento de responsabilidade de ativos envolvendo IRRBB (risco de taxa de juros no livro bancário) e o cálculo de métricas de risco adicionais, como Eva e Ear. Implementaremos modelos de redução ao valor recuperável para estimar as perdas de crédito esperadas e analisaremos suas metodologias PD-LGD-END. Também examinaremos as variáveis macro econômicas, modelos e insumos estatísticos em sistemas e identificarão se eles estão corretos e precisos.
We have extensive experience working with the UK PRA and European Banking Authority. This means we can examine all of your regulatory reports and ensure that they are compliant.
We also provide practical support in the implementation of systems including liquidity, reporting and risk management. This also includes asset liability management involving IRRBB (interest rate risk in the banking book) and the calculation of additional risk metrics such as EVE and EAR.
With credit risk, we review methodologies, and will make sure that your conceptual framework is correct. We will implement credit impairment models for estimating expected credit losses, and will look at your PD-LGD-EAD methodologies. We will also examine the macro economic variables, statistical models and inputs into systems and identify whether they are correct and accurate.
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